Forex squeeze play

Kort pressning Vad är en kort squeeze En situation där ett kraftigt kortat lager eller råvaror rör sig kraftigt högre, vilket tvingar mer korta säljare att stänga sina korta positioner och lägga till det uppåtriktade trycket på lagret. En kort press innebär att korta säljare pressas ut ur sina korta positioner, vanligtvis med förluster. En kort pressning genereras generellt av en positiv utveckling som tyder på att beståndet kan komma igång med en vändning. Även om omslaget i lagerns förmögenheter kan bara visa sig vara tillfälligt, har få korta säljare råd att riskera förlusterna på sina korta positioner och kanske föredrar att stänga ut dem även om det innebär att man tar en betydande förlust. KRAV NER KORT KRAFT Om ett lager börjar stiga snabbt kan trenden fortsätta att eskalera eftersom de korta säljare sannolikt kommer att vilja ut. Till exempel, om ett lager stiger 15 på en dag, kan de med korta positioner tvingas att likvidera och täcka sin position genom att köpa aktierna. Om tillräckligt med korta säljare köper tillbaka aktien, pressas priset ännu högre. Två åtgärder som är användbara för att identifiera lager som riskerar en kort press är (a) kort ränta och (b) räntebindning. Kort ränta avser totalt antal aktier sålda i procent av totala utestående aktier, medan räntekvoten (SIR) är det totala antalet sålda aktier dividerat med aktiens genomsnittliga dagliga volymer. Som ett exempel, överväga ett hypotetiskt bioteknikföretag, Medico, som har en läkemedelskandidat i avancerade kliniska prövningar som behandling av hudcancer. Det finns stor skepsis bland investerare om huruvida denna läkemedelskandidat faktiskt kommer att fungera, och som ett resultat har 5 miljoner Medico-aktier sålts förutom de 25 miljoner aktier som är utestående. Kort ränta på Medico är därför 20 och med daglig handel på i genomsnitt 1 miljon aktier är SIR 5. SIR innebär att det tar 5 dagar för korta säljare att köpa tillbaka alla Medico-aktier som har sålts korta. Antag att Medico hade minskat från 15 för några månader sedan till 5 kort före frisläppandet av resultaten från kliniska studier på grund av den stora korta räntan. När resultaten offentliggörs indikerar de att Medicos läkemedelskandidat fungerar bättre än förväntat som behandling av hudcancer. Medicos aktier kommer att klara sig på nyheterna, kanske till 8 eller högre, som spekulanter köper aktie - och kortförsäljare för att täcka sina korta positioner. En kort press i Medico är nu på och kan köra den mycket högre på grund av det massiva köpetrycket. Kontrare investerare letar efter aktier med stor kort ränta, särskilt på grund av en kortpressningsrisk. Dessa investerare kan ackumulera långa positioner i en starkt kortsluten aktie om de tror att chanserna för framgång är betydligt högre än de som tror att de är baisse på den. Riskutbetalningen för en kraftigt kortvarig aktiehandel i de låga enkla siffrorna är ganska gynnsam för kontrariella investerare med långa positioner. Deras risk är begränsad till det pris som betalas för det, medan vinstpotentialen är obegränsad. Detta är diametralt motsatta riskbedömningsprofilen hos den korta säljaren, som bär risken för teoretiskt obegränsade förluster om stocken spikar högre på en kort pressning. Thread: Squeeze Play Squeeze Play Squeeze Play är en utveckling i min handel . Mitt typiska handelsmål är ca 20 pips. Squeeze Play i inte original men snarare en kombination eller tillverkning av ett antal strategier jag har läst och försökt ut under de senaste åren. I grund och botten är det en utväxt av en kvällsavbrott på GBPJPY, GBPCHF och GBPUSD. Den ungefärliga tiden är 11:00 EST eller för mig på västkusten klockan 8:00. De angivna 3 valutorna tycks ge den bästa chansen till ett drag. Andra fungerar bra också, men dessa tre valutapar verkar ge det bästa resultatet. Andra tider på dagen jobbar också, men inte lika konsekventa. Indikatorer Donchian Channels satt till 30 (ej obligatoriskt). 50 SMA (ej obligatorisk) RSI14 3565 (rekommenderas) Antingen och. Bollinger Bands och Keltner Channels eller. TTM Squeeze på ThinkorSwim eller MT4 Squeeze Trend Trade Forex Factory Konceptet är en breakout-handel. Dessa marknader konsoliderar ofta på kvällen. När BB faller med KC som är klämma. ThinkorSwim Squeeze Indicator visar röda prickar när det är en Squeeze. Då är handeln utformad avbrytning av kanalerna. Jag ställer vanligtvis ett mål på 20 pips och ett stopp vid ca 22 pips. Jag använder DC för att hjälpa till med att ställa in brytningsnivåer och ställa stopp. 50 sma hjälper till att bestämma trenden. Handeln fungerar ofta bäst när RSI kommer från överlämnade eller överköpta villkor. Oversold för lång och övertäckt för kort. Jag handlar mestadels dessa tre par, men igår kväll fick jag en bra USDCAD längtan på 35 pips. Om jag sätter en handel klockan 11.00 EST kommer jag ofta kolla in den senare och justera målet och slutar. Diagrammet som ingår här i GBPCHF är en mycket typisk handel. Jag har startat det här inlägget bara för att diskutera och dela. Jag tycker att handla en ensam upplevelse. Jag har alltid varit en breakout-handlare, köp kombinationen av quotSqueeze Conceptquot och tidpunkten och de tre paren har gjort detta arbete för mig. Dessa anvisningar är ganska ofullständiga. Jag kommer att försöka svara på frågor och skicka kartor över affärer. Det finns mycket finess i hanteringen av denna strategi. Jag vet att handelshantering är kritisk. När marknaden är vild och prislisterna inte är konsekventa är det bäst att stanna ut. Senast redigerad av Greg Jones 10-23-2012 kl 12:34. Squeeze Play Som de flesta handlare i USA var mina första upplevelser inblandade aktiehandel. Efter en grov start byggde jag en track record som jag kunde para i ett jobb på Wall Street. Att jag inte bodde i New York vid den tiden var en mindre detalj, och snart stod jag upp på omkring 4:00 för att börja vandringen till jobbet. Jag skulle lämna mitt tåg under World Trade Center, träffa några medarbetare för kaffe och förbereda sig för det all-out krig som skulle börja varje dag klockan 9:30. Så småningom lockades jag av ett annat företag och började jobba på en annan handelsdisk på Manhattan. Jag flyttade till New York City, förkorta min dagliga pendling från två timmar varje väg till två kvarter. En av de många fördelarna med att bo och arbeta i New York City är exponering för människor och kulturer från hela världen. En av de nya koncepten (åtminstone det var nytt för mig) som jag var utsatt för vid denna tidpunkt var valutamarknaden. När jag lärt mig om fördelarna med valutahandel var jag knuten. Jag gillar att fokusera på marknadstendenser som är lätta att identifiera och rotad i logik. En av de mer pålitliga återkommande marknadstendenser är volatilitetscykeln 8212 begreppet att perioder med hög volatilitet vanligtvis följs av perioder med låg volatilitet och vice versa. Denna cykel kan observeras på nästan vilken handelsmarknad som helst, men den är närmast identifierad med options trading. Optionshandlare skriver sälj - och köpkontrakt under perioder med hög volatilitet, för att samla premien 8212 av kontraktets kostnad. De premier som är knutna till dessa kontrakt tenderar att bli fetare när marknaderna är flyktiga. Alternativskribenten förutsätter volatilitet kommer att återgå till normala nivåer i framtiden, så att han kan köpa tillbaka kontrakten till en reducerad premie. I alternativens värld kallas detta begrepp som volatilitet i försäljningen. Denna volatilitetscykel kan också observeras på Forex-marknaden. Theres en enkel anledning till detta. När en marknad trender, som Forex-marknaden ofta gör, har deltagarna en bestämd åsikt om handelsriktningen. När ett valutapar börjar utvecklas, visar handlare en stark preferens för en valuta över en annan. Under starka trender är marknaden volatil eftersom priset är på väg. Värderingsuppfattningen har förändrats och priset måste röra sig för att återspegla denna meningsförändring. Efter ett tag kommer ett valutapar att nå en punkt där handlare anser att växelkursen är rimligt värderad. Tjurarna och björnarna når ett avtal 8212 åtminstone tillfälligt 8212 att paret är rimligt prissatt. Vid denna tidpunkt tränger trenden och paret kommer in i en konsolideringsperiod. Men paret kan inte stanna fast i dessa doldrums för evigt. Tjurarna och björnen kan ha nått en tillfällig våldsamhet, men så småningom kommer ny information att införas på marknaden, och uppfattningen om värde kommer att förändras när denna nyhet smälter. Flyttande medelvärden kan användas som en indikation på volatilitet. I Figur 1 studsar 20-periodens exponentiella glidande medel (EMA) vild under en flyktig period. Eftersom paret övergår från hög till låg volatilitet börjar 20-årig EMA att röra sig i sidled. Den platta 20-periodens EMA är en indikation på att trenden har pausat, åtminstone tillfälligt, och priset har gått in i konsolideringsfasen Figur 1 8212 På det dagliga diagrammet konsoliderar GBPUSD efter en volatil tidsperiod För att bekräfta att en handel är inställd up, lägger till två indikatorer som mäter volatilitet. Om dessa indikatorer faller faller volatiliteten. När volatilitetsavtal har uppnåtts har valutaparet avvecklat sig i en konsolideringsperiod, vilket kan leda till en kraftfull utbrott. Den första av dessa indikatorer är genomsnittligt sant intervall (ATR), vilket mäter det genomsnittliga handelsintervallet för ett par under en viss tidsperiod. I det här fallet mäter vi intervallet baserat på det dagliga diagrammet, med standardparametern för 14-perioder. Som vi kan se i Figur 2 faller ATR-indikatorn, vilket betyder att det genomsnittliga dagliga intervallet krymper och volatiliteten minskar. Bollinger-band mäter även volatilitet. Bollinger-band delas upp när volatiliteten är hög och konvergerar när volatiliteten faller. I stället för att använda banden själva kan vi använda Bollinger bandbreddsindikatorn, som helt enkelt är ett mått på utrymmet mellan Bollinger-banden. Vi kan se i Figur 2 att Bollinger-bandets breddindikator har fallit i närheten av dess nedgångar, vilket igen bekräftar att vi befinner oss i en konsolideringsperiod. Figur 2 ATR och Bollinger Bandbredden indikerar att volatiliteten faller Vi har bekräftat att volatiliteten faller, men det ger oss ingen indikation på riktningen för eventuella brott. Detta beror på att volatiliteten inte har någon riktningsperspektiv, vi vet inte riktningen för nästa steg, vi vet bara att ett drag är överhängande. Så, vi måste förbereda oss för en breakout i båda riktningarna. Vi kan göra detta genom att lägga till trendlinjer i diagrammet och genom att rikta en paus över eller under en trendlinje som en startpunkt för en riktad handel. Om den övre trendlinjen bryts, gå bra länge och om den lägre trenden bryts, sälja korta. För att skydda mot en falsk utbrytning, sätt ett stopp under den övre trendlinjen vid en lång handel, och över den nedre trendlinjen om vi går in i en kort handel. Observera att de två trenderna bildar en symmetrisk triangel, en gemensam bildning under tider med låg volatilitet (Figur 3). Figur 3 Symmetriska trianglar är vanliga på lågvolatilitetsmarknader När vi bestämmer våra utgångspunkter vill vi överväga prisområden som tidigare har fungerat som stöd eller motstånd, samt stora Fibonacci-retracements och rundnummer (se figur 4). Till exempel, om priset bryter ner förbi den nedre trendlinjen och initierar en kort försäljning är nivån på 1,7150 ett val för en potentiell utgång, på grund av tidigare stöd i det området. Ett ytterligare stödområde skulle vara 1,7050, vilket är den ungefärliga nedströmsnivån. Figur 4 Användning av stödresistans, runda nummer och Fibonacci för att bestämma utgångar Vad händer om priset bryter över den övre trendlinjen, vilket indikerar att vi ska gå in i en lång handel För resistansnivåer kan vi rita en Fibonacci retracement av den stora nedåtgående rörelsen från 1,8500 till 1,7050. Den 50 retracement av denna downtrend, som ligger nära 1.7775, ger en övertygande utgångspunkt. 61,8 Fib retracement av samma downtrend kan användas som en extra exit. Om vi ​​når den första utgångspunkten, kan vi lämna en del av positionen och höja stoppet till breakeven-punkten på återstående del av handeln. Runda nummer 1.8500 är toppen av den tidigare trenden och en tidigare motståndsnivå, så detta kan användas som en extra utgångspunkt. Det skulle också representera en 100 retracement av downtrend. Ju längre tid som spenderas i konsolideringsfasen, desto starkare brukar det vara. Varför skulle det vara sant Under tiden som priset handlar inom ett smalt område finns det köpare och säljare som tar positioner. Eftersom priset inte rör sig väldigt mycket, har dessa handlare lite anledning att lämna sina affärer. Men om en breakout inträffar kommer ett stort antal handlare att fångas på fel sida om marknaden, oavsett brytningsriktningen. Eftersom dessa handlare täcker sina positioner, ger de bränsle till breakout, vilket bidrar till att driva priset längre bort från konsolideringsområdet. Figur 5 Volatilitet återkommer med hämnd Slutligen spränger GBPUSD-paret ur triangeln och raserna för att nå sina mål, eftersom volatiliteten återvänder med en hämnd. Denna kraftfulla rörelse bära kabel hela vägen till 1.9000, ett drag på nästan 1500 pips (se figur 5). Även om det här exemplet sker på det dagliga diagrammet, inträffar liknande inställningar i andra tidsramar. Logiken bakom installationen och forexmarknaden tenderar att bryta ut efter en konsolideringsperiod, gäller både långa och korta tidsramar. Traders ser att denna inställning inträffar om och om igen. Det fungerar bra eftersom den återkommande cykeln av volatilitet görs konstant genom mänskligt beteende. Marknaderna kan förändras och näringsidkare kan komma och gå, men den mänskliga naturen förblir i huvudsak densamma. Ed Ponsi är VD för FXEducator och är den tidigare Chief Trading Instructor för Forex Capital Markets. En erfaren professionell handlare och penningchef, Ed har rådgett hedgefonder, institutionella handlare och individer på alla nivåer av skicklighet och erfarenhet. Han är en regelbunden bidragsgivare till SFO Magazine, The Pristine View och FX Street, och skriver för närvarande sin första bok för Wiley Finance. Eds nya DVD-serie, FXEducator: Forex Trading med Ed Ponsi är nu tillgänglig hos fxeducator och från utvalda distributörer världen över. För mer information, maila oss på infofxeducator.